Το Σαρόγλειο Μέγαρο βρίσκεται επί των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ρηγίλλης στην Αθήνα. Ανατολικά του κτηρίου βρίσκεται το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, βόρεια το Μουσείο Κυκλαδικής Tέχνης, και νότια συνορεύει με το περίφημο Λύκειο του Αριστοτέλη.
Οι διαδικασίες ανεγέρσεως του κτιρίου άρχισαν το 1928 και την 29η Φεβρουαρίου 1928 ανατέθηκε η μελέτη στον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Νικολούδη απόφοιτου της γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών (École des Beaux-Arts). Τον Οκτώβριο του 1928 ο αρχιτέκτων Νικολούδης παρουσίασε σε προσχέδιο στη Διοικούσα Επιτροπή, την μελέτη του κτιρίου. Τα τελικά σχέδια του αρχιτέκτονα εγκρίθηκαν από την ΔΕ την 13η Μαΐου 1929. Στις 24 Ιουνίου 1929 προσλήφθηκαν για μεν την στατική μελέτη ο μηχανικός Αχιλλέας Καρράς, για δε την επίβλεψη του έργου ο αρχιτέκτονας – μηχανικός Γάστωνας Ζιλλιερός.
Στις 2 Αυγούστου 1929 το Σαρόγλειο Μέγαρο ανατέθηκε σε κατασκευαστική εταιρία και ξεκίνησε η κατασκευή του. Δεν υπάρχει στα πρακτικά των συνεδριάσεων η ακριβής ημερομηνία περατώσεως του κτιρίου, αλλά όπως προκύπτει από αυτά, πρέπει να έγινε η εγκατάσταση και λειτουργία της Λέσχης στο νέο κτίριο περί το τέλος Απριλίου του 1932 με πιθανή συνέχιση ορισμένων εργασιών για την πλήρη αποπεράτωση της, η οποία οριοθετείται σύμφωνα πάντα με τα πρακτικά τη ΔΕ, περί το τέλος του 1932 η τις αρχές του 1933. Ο θεμέλιος λίθος του μεγάρου τέθηκε με ανάλογη τυπική θρησκευτική τελετή, την 11η Νοεμβρίου 1929.
• Το 1992 η εξωτερική όψη του κτιρίου ανακαινίστηκε από το ΓΕΝ, ενώ το 1999 υπέστη σοβαρές ζημιές, συνέπεια του μεγάλου σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, καθώς Χρειάστηκαν 5 χρόνια για την αποκατάσταση και τη ριζική ανακαίνιση του. Το 2004 άνοιξε ξανά τις πόρτες του και συνέχισε να λειτουργεί ως Λέσχη αξιωματικών.
• Ο Σάρογλος, λάτρης της τέχνης, κληροδότησε στη ΛΑΕΔ σειρά έργων ζωγραφικής που αποτελείται από 86 πίνακες σπουδαίων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων όπως του Λύτρα, του Γύζη, του Προσαλέντη κ.α. Επίσης φιλοξενείται πολύτιμη συλλογή όπλων που κοσμούν το Μουσείο αλλά και διάφορους χώρους της Λέσχης.
• Εκτός από μουσείο το Σαρόγλειο Μέγαρο περιλαμβάνει ακόμη αίθουσες συνεδρίων, εκδηλώσεων, ψυχαγωγίας, παροχής διαδικτύου καθώς και Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εστιατόριο, καφέ, ζαχαροπλαστείο και κουρείο ώστε να εξυπηρετεί εν ενεργεία και αποστράτους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων.